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第485章 做空美股（第1页）

第485章做空美股

美股，这是程伟进到小黑屋的第一反应。

现在已经是晚上九点了，这个时候来操盘室能操作的只有西方的股市，时间点上美股正好要开盘了。

在11月的第一个星期六结束之前，漂亮国使用的都是夏令时，开市时间是9点30分到4点。

港岛用的是东八区的时间和首都时间一样，对应的就是晚上21点30分到凌晨4点。

“你们都是远东银行的数学天才，这次把你们召集起来只有一件事，那就是学习然后完善我们的量化交易系统”。

量化投资是什么，简单的给它个定义就是用数学模型而不是人脑决定市场上交易的品种、方向、时机和数量。

说到量化投资就不得不提到一个人了，那就是量化投资的创造者索普。

大吉大利今晚吃鸡都不陌生吧，很多人不知道这句话其实是漂亮国华裔玩21点时创造的口癖，而量化投资的诞生和21点是脱不开关系的。

有一位大亨曾经说过，赌徒是赢不了赌场的，就算一百局不输不赢他们的钱也被赌场套走了，因为赌场要抽水。

可这样的观点显然数学家是不认同的，这还要从一场漂亮国大兵的赌局说起。

1953年，一座漂亮国试炼场几个大兵在玩21点，有个老鸟看见后觉得这游戏简单的很。

一副扑克牌去掉大小王，十和十以上的都算十点，十以下的都是牌面点数。

不过有一张牌例外，a即可以算一点也可以算十点。

开局两张牌，玩家两张明牌，庄家一明一暗然后开始叫牌，庄家的牌超过17点庄家就不能再叫，玩家点数只要大过庄家且不超过21点就算赢。

于是这个老鸟就用计算机和自己的知识去算各种牌型下玩家的胜率以及要怎么要牌才能拥有最大的优势。

这个老鸟就是鲍德温，这种结论策略就是鲍德温策略。

知道了鲍德温理论后，我们的主人公登场了，直接就拿着钱走进了赌场，很快他就输光了所有筹码。

和大多数赌徒不一样，索普是个数学家，他发现老鲍的策略是假设每副牌在52张的情况，现实却不一样，当时的玩法出过的牌就作废了。

也就是上局打掉十张牌，下局就是42张牌开局了，所以每一局出现的牌是动态的。

按照老鲍的算法只有五百多种算法，而按照索普的想法却有3300多万种。

所以索普就想，既然十点的大牌的波动对玩家更有力，那为什么不量化它们呢？

所以他就把牌局上出现的a到九计作加4，其他牌计作减9，每出一张牌他就在心里加加减减，数字越大玩家胜率越高。

这就是算十法。

索普得出这套结论后并没有闷声发大财，而是把它登报公布了出来。

拉斯维加斯的人一看就乐了，既然你这么厉害你怎么不来试试？

试试？试试就让你逝世。

于是索普再次杀进拉斯维加斯，那是神挡杀神佛挡杀佛，在拉斯维加斯让对手唱起了征服。

可拉斯维加斯背后的都是什么人，能当你的提款机？各种的下药暗杀就来了。

这就让索普觉得不能在拉斯维加斯继续玩下去了，开始寻找更安全的赌场，股市就进入了他的眼里。

不过能成为赌神不代表直接就能成为股神。

当时他看到了这么一篇报道，福特汽车的电池供应商奥特莱特股票被非法低价出售，考虑它处于科创赛道，叠加上未来的发展趋势等利好，现给予买入评级。

这小味是不是“恼”一下子就上来了，那叫一个地地地地地地道，不少股民应该都因为这样的报道买过股票吧？就是不知道你是否和索赔一样被腰斩套牢。

眼看又交学费了，他做了一个决定，量化金融资产价格。

传奇人物脑子就是好使，很快索赔就发现上市公司的普通股票权证有很大套利机会。

索普当时就发现权证价格和股价正相关，价格受股价和剩余时间影响，如果再算上市场上无风险利率等因素，权证价格就和赌场里的21点一样是可以量化的。

这就是金融专业肯定会学到的布莱克斯科尔斯公式。

听名字是不是觉得这个公式应该是一个叫斯科尔斯的人创立的？其实最早发现这个公式的是索普。

索普之所以痛失冠名权除了这厮想闷声发大财，还有一点就是他和漂亮国教育界关系不太好。

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